Скачиваний:   0
Пользователь:   andrey
Добавлен:   01.04.2015
Размер:   54.5 КБ
СКАЧАТЬ

Адекватность модели проверяется выполнением условий случайности, независимости последовательных уровней (отсутствие автокорреляции) и нормальности распределения ряда остатков E(t).

Проверку случайности уровней остаточной компоненты проводят на основе критерия поворотных точек. Для этого каждый уровень ряда E(t) сравнивают с двумя соседними. Если он больше (меньше) обоих соседних уровней, точка считается поворотной.

 

Пример.

 

t

E(t)

E(t)2

Точки поворота

[E(t) - E(t-1)]2

E(t)× E(t-1)

1

6,69

44,70

-   

-   

-   

2

3,04

9,23

0

13,31

0,9946

3

-2,70

7,27

1

32,88

1,0157

4

-1,04

1,08

1

2,75

1,0258

5

-15,07

226,98

1

196,79

0,9538

6

-6,93

48,08

0

66,12

0,9862

7

3,53

12,50

1

109,60

1,0198

8

1,20

1,43

0

5,47

1,0272

9

-13,11

171,82

1

204,62

0,9389

10

-4,35

18,92

1

76,71

0,9813

11

-8,63

74,48

1

18,32

1,0102

12

6,87

47,22

1

240,29

1,0347

13

-2,70

7,31

1

91,67

0,9359

14

1,19

1,42

0

15,18

0,9826

15

14,77

218,09

1

184,29

1,0255

16

-7,76

60,23

-   

507,54

1,0268

 

Пусть р – число поворотных точек. Рассчитаем значение

 

Анализ временных рядов 

 

(в Excel можно использовать функции КОРЕНЬ и ОКРУГЛВНИЗ). Условие случайности уровней выполнено, если p > q (в рассматриваемом случае p = 10, q = 6).

отсутствие автокорреляции проводим двумя методами:

 

1) по d-критерию Дарбина-Уотсона:

 

                                   Анализ временных рядов .

 

Полученное значение d сравнивают с табличными значениями d1 и d2 . Если 0 < d < d1 , то уровни автокоррелированы и модель неадекватна. Если d1 < d < d2 , то данный критерий неприменим. Если d2 < d < 2, то уровни ряда остатков являются независимыми. В рассматриваемом случае d = 1,86; d1 = 1,08; d2 = 1,36. Следовательно, уровни ряда остатков являются независимыми.

 

2) по первому коэффициенту автокорреляции r(1):

 

                        Анализ временных рядов .

Уровни ряда остатков независимы, если ½r(1)½ < rcrit , где rcrit – табличное значение. В рассматриваемом случае  r(1) = 0,02; rcrit = 0,32 . Следовательно, уровни независимы и по этому критерию.

 

Проверку нормальности распределения ряда остатков проводят, вычисляя RS – критерий:

 

                        RS = (Emax – Emin)/S ,

 

где Emax (Emin) – максимальное (минимальное) значение уровней ряда остатков; S – среднее квадратичное отклонение (Анализ временных рядов).

Полученное значение RS сравнивают с табличными значениями для заданного уровня значимости и количества точек.  В рассматриваемом случае  RS = 3,75, критические значения для нормального распределения при 5% - ном уровне значимости равны 3,00 и 4,21. Поскольку значение RS попадает внутрь интервала [3,00; 4,21], уровни ряда остатков подчиняются нормальному распределению.

 

Наверх страницы

Внимание! Не забудьте ознакомиться с остальными документами данного пользователя!

Соседние файлы в текущем каталоге:

На сайте уже 21970 файлов общим размером 9.9 ГБ.

Наш сайт представляет собой Сервис, где студенты самых различных специальностей могут делиться своей учебой. Для удобства организован онлайн просмотр содержимого самых разных форматов файлов с возможностью их скачивания. У нас можно найти курсовые и лабораторные работы, дипломные работы и диссертации, лекции и шпаргалки, учебники, чертежи, инструкции, пособия и методички - можно найти любые учебные материалы. Наш полезный сервис предназначен прежде всего для помощи студентам в учёбе, ведь разобраться с любым предметом всегда быстрее когда можно посмотреть примеры, ознакомится более углубленно по той или иной теме. Все материалы на сайте представлены для ознакомления и загружены самими пользователями. Учитесь с нами, учитесь на пятерки и становитесь самыми грамотными специалистами своей профессии.

Не нашли нужный документ? Воспользуйтесь поиском по содержимому всех файлов сайта:



Каждый день, проснувшись по утру, заходи на obmendoc.ru

Товарищ, не ленись - делись файлами и новому учись!

Яндекс.Метрика